大道至简，能盈利的交易系统到底有多简单？

hong

1、为什么越简单的系统越有优势？

因为执行力强。

执行力是交易者的千年老难题。经常有朋友发一张图给我，八哥，这个位置我该不该进？一看图表上各种趋势线，压力支撑，还有均线和MACD，还是多周期的，我看了也晕了。

我们可以这样想，当你在战场上准备进攻了，结果周围每个人给你的意见都不同，趋势线说再等等，均线说到位了，压力说快进都破位了，MACD说我还没有金叉呢，叽叽喳喳的，你整个人就会变得烦躁且迷茫。

如果是简单的交易系统呢？标准统一，操作没有模糊地带，均线已经破了，再等趋势线破了就进，清晰明了。

这个时候你的执行力就会大大提升，因为不需要再去大量地琢磨和思考，只要执行就可以，这种决策就更加好做。

简单的交易系统也容易复盘和优化。

我们要想，一个交易系统包含的变量还是很多的，包括几个指标，进场条件，止损和止盈的设置，以及资金管理，里头有特别多的细节需要一个个去复盘测试，看整体效果如何。

如果你的交易系统非常复杂，那复盘起来就跟噩梦一样，可能需要很长的时间，以及非常足的耐心，你才能勉勉强强坚持下来。

最可怕的是，复盘完突然有一个参数不对劲了，你又得推倒再来，那简直跟天塌了没啥区别。

这时候简单的交易系统就体现优势了，复盘的过程简单，需要修改的选项也少，我们可以用更快速度做回测，进入实盘的进度也会更快，没那么考验耐心。

所以交易系统这个东西就是一个又一个的细节堆成的，我们在早期的时候，就不应该给自己设置太多的障碍。

2、一个“能稳定盈利”的交易系统，到底要具备哪些基本要素？

（1）要有明确的目标。

有朋友问我：我做黄金，应该怎么出场？这是一个简单的问题，却又牵扯很多方面。

因为我不知道你是做日内，做短线，做波段，还是做趋势的？不同的交易模式会有不同的出场方式。

所以一开始你就必须明确自己的目标，你是做日内，短线，波段，还是长线？是做震荡还是趋势？你的盈利目标是多少？等等，这些都得了解清楚。

（2）明确的方向判断。

理论上走势在一个时刻同时有上涨，下跌和横盘3种可能，我们在交易之前，要使用技术分析排除其中的至少一种可能性，当然这种排除不是100%的，只是我们要判断方向，接下来走另外两种可能性的概率更高。

比如行情大幅度下跌，测试到重要的支撑位置，接下来走底部震荡或者是反转向上的概率就更高，在这种情况下，低位做多盈利的概率就更高。

（3）明确的进场标准。

方向明确了，要低位做多了，我们就要选一个进场的标准。

最常用的有k线形态，比如低位的多头反转K线，低位的123形态向上破位，低位的趋势线向上破位，低位的MACD金叉等。

（4）明确的止损逻辑。

止损的逻辑主要分两种。

一种是固定的距离，比如123形态破位进场之后，止损放在行情的前低点，这是固定的一段空间。

一种是结构的破坏点，比如多单进场之后，从低位连一根上升趋势线，行情沿着趋势线上涨，如果跌破了上涨趋势线，上涨的结构破坏了就平仓，或者是出现空头的123破位形态平仓。

（5）明确的止盈方式。

止盈的方式大致分三种。

第1种就是目标位止盈，多单进场之后，找到上方的压力位，行情到了压力位，就到达了止盈的目标。

第2种是固定盈亏比，多单进场，止损是50个点，用2:1的固定盈亏比，盈利达到100点的时候就平仓，不管后面怎么走。

第3种是移动止盈，多单进场之后，行情走出波浪形的上涨，每次新高之后，都把止盈点调到新高前的回撤低点，直到行情反转。

也有聪明的交易者分批止盈，比如到了目标位止盈1/2，剩下的移动止盈。

（6）明确的仓位管理。

仓位管理的第一目的是为了控制风险，第二目的是通过合理的使用仓位，在确定性高的时候加仓，获得更高的利润。

风险控制最常用的方法就是固定风险，每笔交易最多亏损多少钱，到达之后立即退出，以损定量是常用的方法。

合理加仓，一种是在订单浮盈之后顺势加仓，扩大盈利；一种是在确定性高的机会里，适当地加大仓位,比如在好的有把握的机会里，把仓位加大20%等等。

hong

3、我见过最简单，却非常稳定的交易系统长什么样？

我直接分享两个特别稳定的交易系统。

1：网格交易。

保守的选择上证指数处在相对的低位，3200-3100点以下的区域开始布局。

其次选择比较稳的ETF，比如比如沪深300的ETF，上证50ETF，券商ETF，科创板块ETF。

资金分成8-10份，被套之后不止损，只补仓。保守的交易者计算好补满后，上证指数跌到2600点-2700点。

开仓以后根据行情的高点止盈。

大家看下方的图片。

图中是科创100ETF的日线图，我用网格做的科创板ETF在图表上简单画了线，行情跌下来之后，分批次买入，上涨之后分批次卖出。

2025年上半年走了两拨比较好的行情，一次是1月份，一次是4月份。

这样做盈利不会太高，所以对本金要求稍微高一点，盈利的周期也比较长。

激进的交易者也可以选择国外股票指数的ETF，比如说纳斯达克ETF，道琼斯ETF，香港恒生指数ETF，香港恒生科技指数ETF，日经指数ETF等等。

另外还有同商品挂钩的像黄金的ETF，原油的ETF，都是可以做。

2：只做箱体突破的交易系统。

这是一种只专注于矩形整理形态突破的交易系统，可以用在不同的市场中，尤其是期货和外汇，规则灵活，也可以适应不同的品种和多周期的操作，大家看下方的图表，我举一个例子。

图中是美元兑瑞朗15分钟的K线图。

（1）判断方向，行情跳空高开多头移位明显，而且整体形态依托EMA30均线的支撑，行情走多头中继整理的概率更高，趋势偏多。

（2）进场，整理形态的上方高点0.83510是破位的价格，行情突破这个点就可以直接进场。

（3）止损，止损在整理形态的下方，价格是0.83305。

（4）止盈，15分钟级别不大，可以做固定盈亏比，3:1就可以出场了，日内可以结束战斗。

（5）仓位管理，以损定量，这么标准的形态，这么明确的趋势，可以单笔止损2%的本金， 3:1的盈亏比，这一次交易就可以盈利6%，盈利率非常高。

这种交易模式，技术的难度并不大，但真正趋势明确，整理形态清晰的箱体整理结构的交易机会并不多，对耐心的考验大。

但这就是交易的真相，就是没有十全十美，任何的交易系统都有短板，必须接受这个现实。

看到这里，你是不是会有一种感觉：交易真的这么简单吗？箱体突破我会呀，但我为什么不赚钱呢？下面咱们就来具体聊聊。

4、为什么你“知道了系统逻辑”，却依然做不好？

首先，情绪会左右你的操作。

明明在下单前就拟好了交易计划，什么进场位置，止损点，止盈位，一样不差。但真到了执行那一刻，却常常被情绪打败。

比如该止损的时候，你总想“再等等吧，也许能反弹”；而该止盈的时候，又会想着“还能涨一点，再拿拿”。

有时甚至在准备开仓时，行情正好动了一下，就突然犹豫，“要不再等等？也许还有更好的点位？”

这些都不是系统的问题，而是我们自己内心的不确定，侥幸，贪婪和恐惧在作祟。

要知道，市场本来就是有欺骗性的，它总是在关键时刻制造假突破，假反转，引诱你偏离计划。这时候，如果我们的情绪不稳定，就会直接毁掉原来本应该盈利的计划。

第二个问题，是“动不动就换系统”。

很多人一遇到亏损，第一反应不是复盘哪里没执行好，而是立马怀疑系统，换方法，找“新指标”。

这样做看似理性，其实是心理在逃避责任。只要换系统，亏损就不是我的错，是系统错了，这样心里就没那么难受了。

但真相是，没有哪套系统能保证每一单都赚钱，所有系统都有回撤期。你不断换系统，就是不断在“用新希望掩盖旧错误”，结果就永远没法让概率优势真正发挥出来。

有一句话说得很有道理：不是系统让你失败，是你从未真正执行过一个系统到足够次数。

第三个陷阱，是盈利之后的放松和随意。

赚钱了，信心爆棚，自认为“掌握了盈利的密码”，开始频繁交易，重仓交易，不设止损。

有时候是心理账户在作祟，觉得反正都是赚来的钱，不是自己的本金，亏点也没事，就开始试图“挑战市场”。

但往往真正的大亏，都是在这种“自我膨胀”的状态下发生的。交易从规则出发，毁在随意收场。

最后想说一句：真正高手靠的不是复杂的逻辑，而是能重复执行一个逻辑100次。